タグアーカイブ: OP買い

[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは中長期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1カ月物では円コール買いは若干後退した。
■変動率
・1カ月物9.73%⇒9.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.42%⇒9.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.34%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.07%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.91%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.85%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.88%⇒+1.91%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
一方、リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。
■変動率
・1カ月物9.38%⇒9.73%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.34%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.33%⇒9.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.17%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.01%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.90%⇒+1.88%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.80%⇒9.38%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.61%⇒9.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%⇒9.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.52%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.18%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.99%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.91%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.90%⇒+1.90%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.04%⇒9.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.94%⇒9.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.99%⇒9.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.07%⇒9.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.00%⇒+2.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.66%⇒+1.71%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.65%⇒+1.69%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は2カ月ぶり、3カ月物は3カ月ぶり高水準から低下した。
一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物8.77%⇒8.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.78%⇒8.27%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.75%⇒8.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.83%⇒8.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.33%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.39%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.48%⇒+1.47%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]OP買い優勢、リスク警戒感で

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは、1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.94%⇒7.10%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.35%⇒7.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.72%⇒7.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.14%⇒8.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.21%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.34%⇒+1.34%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]短中期物でOP買いが再燃

 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した一方で、1年物ではオプション売りが優勢だった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物7.9%⇒7.96%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.30%⇒8.37% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.76%⇒8.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.14%⇒9.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.67%⇒+0.70% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.32%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] OP買いが再燃、リスク警戒感が上昇

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物7.73%⇒7.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.99%⇒8.08% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.68%⇒8.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.11%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.79% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00 %⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.22%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.40%⇒+1.38%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 短期物でリスク警戒感を受けたOP買い

 ドル・円オプション市場では動意乏しく、小動きにとどまった。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが目立ったものの、全般的に調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物8.13%⇒8.22%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.25%⇒8.25% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.88%⇒8.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.29%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+0.95% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.45%⇒+1.46%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 短期物でリスク警戒感を受けたOP買い

 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが目立ったが、中長期物は調整に終始。
リスクリバーサルもまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物の動意は乏しかった。
■変動率
・1カ月物7.98%⇒8.13%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.27%⇒8.25% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.84%⇒8.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.27%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.93%⇒+0.96% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.45%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は1カ月ぶり高水準から低下。
リスクリバーサルでは調整色が強かった。短中期物では円先安感をうけた円プット買いが円コール買いを上回ったが、1年物では、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.60%⇒7.98%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.50%⇒8.27% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.99%⇒8.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+0.93% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.46%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けた調整色が強かった。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物で下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、長期物で円先安感を受けた円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.56%⇒7.78%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.18%⇒8.24% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.83%⇒8.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.23%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.83% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.40%⇒+1.39%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]短中期物でOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物でレンジ相場抜けを背景としたオプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルでは短中期物で円コールスプレッドが一段と縮小。1年物を除いて、円コール買いに比べて、円先安感にともなう円プット買いが継続し、1カ月物は半年ぶりで最大となった。
■変動率
・1カ月物7.11%⇒7.22% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.94%⇒7.96% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.58%⇒8.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.11%⇒9.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.56%⇒+0.50% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.21%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.42%⇒+1.42%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。一方、リスクリバーサルでは1カ月物と6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物8.27%⇒8.00%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.58%⇒8.57% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.15%⇒9.15%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.55%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.64%⇒+0.69% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.20%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.41%⇒+1.41%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感にともなう円プット買いが再び強まった。
■変動率
・1ヶ月物8.16%⇒8.27%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.53%⇒8.58% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.10%⇒9.15%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.49%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.65%⇒+0.64% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.88%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.26%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.41%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 中短期物の変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で中短期物中心に変動率は低下した。1年物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。リスクリバーサルでは調整色が強かった。
■変動率
・1ヶ月物9.10%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.88%⇒8.86% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.21%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.56%⇒9.56% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.53%⇒+1.54% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。リスクリバーサルでは動意が乏しかった。
■変動率
・1ヶ月物8.86%⇒9.10%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.80%⇒8.88% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.16%⇒9.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.52%⇒9.56% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.50%⇒+1.53% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.32%⇒+1.32% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.58%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退。リスクリバーサルでは調整が続いた。
■変動率
・1ヶ月物9.88%⇒9.23%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.63%⇒9.14% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.63%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.86%⇒9.65% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.70%⇒+1.59% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.42%⇒+1.43% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.45%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.65%⇒+1.68%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物9.89%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.90%⇒9.77% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.83%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.92%⇒9.90% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.86%⇒+1.05% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.06%⇒+1.12% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.22%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.49%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]イベントリスクを受けたOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。特に3か月物は4月来の高水準となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まる中、円コール買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物9.49%⇒9.91%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.62%⇒10.11% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.62%⇒9.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.75%⇒9.95% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.83%⇒+0.66% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.08%⇒+0.99% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.27%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.56%⇒+1.50%(8年10/27=+10.71%)

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