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NY金融市場動向(取引終了後速報):下落、税制改革への実現期待が後退

米国株式相場は下落。ダウ平均は76.77ドル安の24508.66、ナスダックは19.27ポイント安の6856.53で取引を終了した。ウォルト・ディズニー(DIS)が21世紀フォックス(FOX)が保有する映画スタジオなどの資産買収で合意し、買いが先行。週間新規失業保険申請件数が予想より減少したほか、堅調な11月小売売上高が好感された。その後、年内成立が期待される税制改革案にマルコ・ルビオ上院議員が反対を表明したことで、先行き不透明感から上げ幅を縮小し、下落に転じた。
【 米国株式 】
ダウ30種平均
 現在値:24508.66
 前日比:-76.77
ナスダック 
 現在値:6856.53
 前日比:-19.27
CME225先物 (ドル建て)
 現在値:22605
 大証比:-25
大証225先物
 現在値:22530
 前日比:-100
【 為替 】
ドル・円
 現在値:112.33
 前日比:-0.21
ユーロ・円
 現在値:132.29
 前日比:-0.80
【 債券 】
10年債利回り
 現在値:2.35
 前日比:+0.01
30年債利回り
 現在値:2.71
 前日比:-0.02
【 商品/先物 】
原油先物
 現在値:57.17
 前日比:+0.57

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[通貨オプション] OP売り先行、レンジ相場やリスクが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退したことやレンジ相場を受けて、オプション売りが継続。6カ月物は半年ぶり、1年物は2年半ぶりの低水準となった。リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物7.54%⇒7.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.14%⇒7.90% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.59%⇒8.35%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.93%⇒8.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.66% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.32%⇒+1.30%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] OP売り、リスク警戒感が後退

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが強まった。リスクリバーサルはまちまち。短中期物で円先安感にともなう円プット買いが円コール買いを上回った。一方、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.80%⇒7.54%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.29%⇒8.14% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.66%⇒8.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.02%⇒8.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.67%⇒+0.65% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.95%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.13%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.32%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.09%⇒7.9%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.38%⇒8.30% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.81%⇒8.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.17%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.67% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.87%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.30%⇒+1.31%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは1年物を除いて円コール買いが縮小。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物8.37 %⇒8.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.54%⇒8.38% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.01%⇒8.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.30%⇒9.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.80%⇒+0.65% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.30%⇒+1.30%(8年10/27=+10.71%)

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【NY為替オープニング】米国経済成長の楽観的見方が後退、ドル軟調

◎ポイント
・イエレン米FRB議長「早すぎる利上げ、インフレを2%割れに
・ハモンド英財務相が予算案発表「今後2年間でEU離脱準備30ポンド追加計上へ」
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10/31-11/1会合分)
 22日のニューヨーク外為市場では米国経済への楽観的見方が後退し、ドルも軟調に推移した。
FRBが公表を予定しているFOMC(10/31-11/1会合分))の議事録に焦点が集まる。FRBはこの会合で、利上げを見送った。12月の追加利上げはほぼ織り込み済みだが、2018年の利上げのペースを探る。
失業率が4.1%と16年ぶりの低水準となるなど、労働市場に過熱警告が見られる一方で、インフレは依然目標である2%を下回っている。市場では2年債と10年債利回り差が過去最低となっていることに注目。経済が景気後退に陥る兆候だと警戒している。FOMCは2018年3回の利上げを予想しているが、インフレや景気動向次第では、利上げペースがさらに遅れる可能性もある。
米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長は21日、NYUのスタンスクールでのキング前英国中銀総裁との討論会で、早すぎる利上げがインフレを2%割れで立ち往生させる可能性を懸念していると表明。インフレ期待を低下させ続け、長い間目標である2%を下回ることが非常に危険で、景気を減速させる可能性もあると警告した。ただ、利上げが遅すぎても労働市場の過熱を招く危険性があり、2面的なリスクを強調。12月の追加利上げには意欲を示した。また、次期議長に内定しているパウエル理事に向け、景気拡大に一致させた緩やかなペースでの利上げという現在の金融政策の軌道を継承することを提案した。
朝方、米商務省が発表した10月耐久財受注速報値は前月比-1.2%と、予想外に6月来のマイナス成長に落ち込んだ。ただ、国内総生産(GDP)の算出に使用される航空機を除く非国防資本財の出荷は前月比+0.4%。伸びは9月+1.2%から鈍化したものの、予想+0.3%を上回った。また、週次新規失業保険申請件数も予想を下回るなど、労働市場は堅調で、ドルの下落も限定的か。
英国のハモンド財務相が予算案を発表。今後2年間でEU離脱準備30ポンド追加計上する方針を表明した。すでにEU離脱準備で約7億ポンド費やしたという。また、離脱交渉は重要な局面に直面しているとした。
・ドル・円は、200日移動平均水準の111円74銭を上回っている限り上昇基調。
・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1333ドルを上回っている限り中期的な上昇基調に入った可能性。
ドル・円112円00銭、ユーロ・ドル1.1750ドル、ユーロ・円131円60銭、ポンド1.3220ドル、ドル・スイスは0.9880フランで寄り付いた

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ドル・円はもみ合い、米株安観測で買い後退

[欧米市場の為替相場動向]

 ドル・円は112円50銭付近でもみ合う展開。欧州株はほぼ全面安、米株式先物はマイナス圏推移となりドル買い・円売りは後退。また、米10年債利回りは2.360%付近と朝方からやや低下傾向であり、ドル買いは入りづらいようだ。
 ロウ豪準備銀行総裁が講演で、「近い将来に金利を変更する強い理由はない」と述べているが、豪ドル・ドルは今のところ0.7540ドル前後で小動きになっている。
 ここまでの取引レンジは、ドル・円は112円46銭から112円56銭。ユーロ・円は132円00銭から132円27銭、ユーロ・ドルは1.1733ドルから1.1758ドルで推移。

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[通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は1カ月ぶり高水準から低下。
リスクリバーサルでは調整色が強かった。短中期物では円先安感をうけた円プット買いが円コール買いを上回ったが、1年物では、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.60%⇒7.98%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.50%⇒8.27% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.99%⇒8.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+0.93% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.46%(8年10/27=+10.71%)

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米株への売り弱まりリスク回避姿勢が後退、ドル円は113円前半

 米株が下落の勢いを弱め、市場のリスク回避姿勢が緩んだ。ドル円は112.48円を下値に113円台を回復。大阪日経225先物は、日中取引終値22040円を下回る水準から上回る水準へ回復した。

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ドル・円:ドル・円は小動き、材料難で買いは後退

 ドル・円は113円80銭付近で小動き。日経平均株価は軟調地合いが続き、また、米税制改正の遅れが生じるとの観測から米株式先物もマイナス圏で推移。米国10年債利回りは2.30%台に低下したままで推移しており、ドル買い・円売りは入りづらい状況。足元は材料難で売り買いともに仕掛けにくいようだ。
 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円64銭から114円03銭。ユーロ・円は131円80銭から132円14銭、ユーロ・ドルは1.1586ドルから1.1606ドルで推移。

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NY外為:リスク選好の動きが後退、ダウ下落に転じる

 NY外為市場ではリスク選好の動きが後退した。上昇して始まった米国株式相場が失速。ドル・円は114円30銭の高値から114円00銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1558ドルから1.1590ドルまで上昇した。ユーロ・円は132円30銭から132円05銭へ反落。
ダウ平均株価は米国東部時間午前10時50分現在22ドル安で推移した。

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