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地政学的リスクが後退、リスクプレミアムの沈静化で原油価格が軟化? サンワード貿易の松永氏(三井智映子)[FISCO]

フィスコマーケットレポーターの三井智映子です。17日のダウ平均は3日続伸、終値は前日比40ドル48セント高 (つづきはこちらから)

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英11月利上げの期待は後退 雇用統計に注目

一時は既定路線と思えた英中銀(BOE)の11月利上げが不透明になってきた。昨日、英議会で行われた証言で、ラムスデン新副総裁は、自身の立場について「数カ月で利上げが必要になりそうだと考える英中銀政策立案者の多数派には属していない」と説明。また、金融政策委員会(MPC)の新メンバーであるテンレイロ委員に至っては「11月の利上げに賛成する準備はできていない」と明言した。

 
前回(9月)のMPCでは、金融政策の据え置きを賛成7、反対(利上げ支持)2で決定したが、次回11月2日のMPCで利上げを決めるためには、前回据え置きに賛成した7人のうち少なくとも3人が反対に回る必要がある。今回のラムスデン副総裁とテンレイロ委員の「利上げ不支持表明」によって、その可能性は低下したと考えるべきだろう。
 
なお、カーニーBOE総裁は昨日の証言で「今後数ヶ月内」の利上げを支持する考えを示しながらも、BOEは雇用創出と成長を後押しする必要性と、目標を上回る可能性があるインフレ率との間でバランスを取らなくてはならない」と述べて、金融政策の決定が「データ次第」であるとの考えを強調した。
 
そうした中、本日の英雇用統計ではインフレ圧力の観点から6-8月平均賃金が注目されよう。市場予想は前年比+2.1%となっているが、2%台前半の伸び率ではインフレを高めるには力不足だ。仮に予想を下回る伸びにとどまれば、利上げ期待が一段と後退する事になり、ポンド安を誘発する公算が大きい。

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[通貨オプション] OP売り優勢、リスク警戒感の後退やレンジ相場で

 ドル・円オプション市場で変動率は6か月物を除いて、低下した。リスク警戒感の後退やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは動意乏しく、小動きに終始した。
■変動率
・1ヶ月物8.96%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.85%⇒8.80% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.23%⇒9.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.61%⇒9.60% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.51%⇒+1.49% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.40%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.60%⇒+1.61%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 中短期物の変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で中短期物中心に変動率は低下した。1年物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。リスクリバーサルでは調整色が強かった。
■変動率
・1ヶ月物9.10%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.88%⇒8.86% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.21%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.56%⇒9.56% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.53%⇒+1.54% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%)

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欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、衆院選公示で円高リスクはやや後退[FISCO]

今日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦準備制度理事会(FRB)による金融正常 (つづきはこちらから)

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ドル・円は底堅い値動きか、衆院選公示で円高リスクはやや後退

[今日の海外市場]
 今日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦準備制度理事会(FRB)による金融正常化を受けたドル買い基調は継続。また、北朝鮮の威嚇行動は警戒されるものの、本日公示された衆院選で与党の過半数獲得の可能性から円高リスクはやや弱まりそうだ。
 前週発表された米国の9月ISM製造業景況指数や9月雇用統計から、FRBの金融正常化推進への思惑を背景にドル買いに振れやすい地合いが続いている。3連休明けの東京市場では、北朝鮮が労働党創建記念日に当たる本日、新たな威嚇行為を行うとの警戒から円売りは弱まっているが、米長期金利や株式先物の堅調地合いを手がかりに、ドル・円は112円半ばから後半の水準を維持。今晩の海外市場も前日同様に重要イベントの予定がないなか、長期金利や株価の上昇基調が続けばドル買いが入りやすい展開となりそうだ。
 足元で最大の懸念材料となっている北朝鮮問題に関しては、ビル・クリントン政権時代に訪朝し、米朝対話のきっかけを作ったジミー・カーター元大統領の再訪朝の可能性が取りざたされている。ただ、トランプ米大統領が北朝鮮との対話に関し「時間の無駄」との見解を先に表明。報道によると、平壌に大使館を構える欧州連合(EU)加盟国は9月に北朝鮮側と公式協議を行ったものの、不調に終わったようだ。対話による道が閉ざされているとの見方から、引き続き朝鮮半島有事を警戒した円買いは継続するだろう。
 一方、今月22日投開票の衆院選が本日公示され、選挙戦に突入した。今回の総選挙は前回より10議席減の465議席が争われる。国内メディアの直近の情勢調査によると、安倍政権に対する不支持率は支持率を上回っているものの、躍進が見込まれていた小池百合子東京都知事が率いる希望の党は足元で失速。目先の政治情勢への影響は限定的との見方が広がり、政治リスクはやや後退しているもよう。自公政権の議席減は避けられないが、過半数を割り込むような大敗は想定しにくく、選挙戦を意識した円買い圧力は弱まろう。(吉池 威)
【今日の欧米市場の予定】
・17:30 英・8月鉱工業生産(前月比予想:+0.2%、7月:+0.2%)
・17:30 英・8月貿易収支(予想:-111.5億ポンド、7月:-115.76億ポンド)
・23:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁開会あいさつ(地域経済関連会合)

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【NY為替オープニング】欧州政局不安が後退、ユーロ&ポンド反発

◎ポイント
・中・9月財新サービス業PMI:50.6(8月:52.7)
・中・9月財新総合PMI:51.4(8月:52.4)
・独・8月鉱工業生産:前月比+2.6%(予想:+0.8%、7月:0.0%)
・米国コロンバスデーで債券市場休場、株式市場は通常取引
・スペイン債上昇、カタルーニャ残留求めるデモ
・メイ英首相、内閣改造も
 
9日のニューヨーク外為市場では債券市場がコロンバスデーの祝日で休場となるため、動意乏しく調整相場が予想される。通常通り取引が行われる株式相場は先物相場は上昇。企業決算などに注目が集まる。また、警戒されていた週末の北朝鮮によるミサイル発射は見られず警戒感が後退したほか、欧州の政局不安も後退し、リスク選好の動きが優勢となっている。
また、先週発表された9月雇用統計を受けて、12月の利上げ確率が上昇。ドルの下値を支える。8月末から9月上旬にかけて、米国を襲った2つの大型ハリケーンの影響で企業の採用が滞り、非農業部門雇用は7年ぶりの減少に落ち込んだ。しかし、賃金の伸びが予想以上となったほか、失業率は16年ぶり低水準に改善。さらに、労働参加率が上昇したほか、不完全雇用率が低下するなど労働市場のスラックも改善したため、米金利先物市場での12月の利上げ確率は80%まで上昇した。
欧州の政局不安が緩和したためポンドやユーロの買戻しが優勢となっており、ドルの上値を抑制する。カタルーニャ独立問題に関しては、カタルーニャ州内部で意見の相違が見られる模様。カタルーニャ自治州は独立の是非を問う住民投票を強行した。近日中の独立宣言も懸念されていたが、カタルーニャ自治州でスペイン残留を求めるデモが週末に実施され、同自治州政府に一方的な独立宣言を回避するよう圧力が強まった。この動きを受けてスペイン債は上昇に転じ、債券利回りの上昇も一段落した。
また、与党内から辞任の圧力が強まっている英国のメイ首相は、内閣改造を検討しているという。欧州連合(EU)離脱に関する意見をまとめることがねらい。
・ドル・円は、200日移動平均水準の111円91銭を上回っている限り上昇基調。
・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1162ドルを上回っている限り中期的な上昇基調に入った可能 性。
ドル・円112円67銭、ユーロ・ドル1.1747ドル、ユーロ・円132円35銭、ポンド1.3174ドル、ドル・スイスは0.9790フランで寄り付いた

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[通貨オプション] 変動率1か月ぶり低水準、リスク警戒感が後退

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続き、1か月ぶり低水準を維持した。
リスクリバーサルでは全般的に円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1ヶ月物9.09%⇒8.84%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.01%⇒8.75% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.27%⇒9.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.56%⇒9.47% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.59%⇒+1.54% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.39%⇒+1.35% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.42%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.66%⇒+1.63%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率1か月ぶり低水準、リスク警戒感が後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが引き続き優勢となり、ほぼ1か月ぶり低水準で推移した。
リスクリバーサルでは全般的に円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1ヶ月物9.23%⇒9.09%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.14%⇒9.01% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.36%⇒9.27%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.65%⇒9.56% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.59%⇒+1.59% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.43%⇒+1.39% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.46%⇒+1.42%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.68%⇒+1.66%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退。リスクリバーサルでは調整が続いた。
■変動率
・1ヶ月物9.88%⇒9.23%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.63%⇒9.14% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.63%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.86%⇒9.65% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.70%⇒+1.59% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.42%⇒+1.43% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.45%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.65%⇒+1.68%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物9.89%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.90%⇒9.77% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.83%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.92%⇒9.90% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.86%⇒+1.05% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.06%⇒+1.12% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.22%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.49%(8年10/27=+10.71%)

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米国株、S&P小幅高 オバマケア改廃巡る懸念などが後退

[ニューヨーク 22日 ロイター] – 米国株式市場ではアップルがやや下げたもののS&P総合500種は小幅高で終了した。米医療保険制度改革(オバマケア)改廃法案を巡る懸念が緩和したことに加え、市場が北朝鮮情勢を巡る懸念をそれほど重要視しなくなったことが背景。中小型株などを含むラッセル2000指数が終値ベースで過去最高値を更新したことも支援要因となった。

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米国株、S&P小幅高 オバマケア改廃巡る懸念などが後退

[ニューヨーク 22日 ロイター] – 米国株式市場ではアップルがやや下げたもののS&P総合500種は小幅高で終了した。米医療保険制度改革(オバマケア)改廃法案を巡る懸念が緩和したことに加え、市場が北朝鮮情勢を巡る懸念をそれほど重要視しなくなったことが背景。中小型株などを含むラッセル2000指数が終値ベースで過去最高値を更新したことも支援要因となった。

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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドはさらに縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1ヶ月物9.09%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.21%⇒9.12%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.49%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.79%⇒9.68% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.28%⇒+1.01% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.40%⇒+1.18% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.54%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.75%⇒+1.64%(8年10/27=+10.71%)

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