タグアーカイブ: 変動率上昇

[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは中長期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1カ月物では円コール買いは若干後退した。
■変動率
・1カ月物9.73%⇒9.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.42%⇒9.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.34%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.07%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.91%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.85%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.88%⇒+1.91%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
一方、リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。
■変動率
・1カ月物9.38%⇒9.73%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.34%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.33%⇒9.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.17%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.01%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.90%⇒+1.88%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、1カ月半ぶり高水準

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感からオプション買いが再燃し、1カ月半ぶり高水準となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.19%⇒8.53%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.34%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.40%⇒8.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.50%⇒8.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.31%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.36%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.44%⇒+1.48%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、休暇明け、新年度の動きを織り込む

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。クリマス休暇明けで、新年度の動きを織り込むオプション買いが再燃し、1カ月物は3年ぶり低水準から上昇した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感を受けた円プット買いが引き続き円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物6.06%⇒6.42%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.49%⇒7.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.03%⇒8.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.49%⇒8.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.40%⇒+0.39% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.82%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.24%⇒+1.21%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けた買いが加速

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した一方で、1年物で円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.93%⇒8.37%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.09%⇒8.54% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.70%⇒9.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.14%⇒9.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.80% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.87%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.30%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。リスクリバーサルでは動意が乏しかった。
■変動率
・1ヶ月物8.86%⇒9.10%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 8.80%⇒8.88% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.16%⇒9.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.52%⇒9.56% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.50%⇒+1.53% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.32%⇒+1.32% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.58%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、レンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場を抜けたため、オプション買いが加速した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは1カ月物で5月来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.44%⇒9.49%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物 9.78%⇒9.82% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.66%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.81%⇒9.85% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.67%⇒+0.62% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.00%⇒+9.92% (08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.23%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.50%⇒+1.40%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物8.22%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.42%⇒8.75% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.70%⇒8.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.18%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.87%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.09%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.30%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.69%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場のレンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は4日ぶり上昇。ドル・円相場がレンジ抜けしたためオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。
■変動率
・1ヶ月物7.14%⇒7.48%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物7.97%⇒7.94%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.49%⇒8.48%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.07%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.95%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.03%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.22%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.45%⇒+1.45%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、ドル・円レンジ相場抜け期待

[欧米市場の為替相場動向]
 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円レンジ相場を脱するとの期待に、オプション買いが強まり年初来の低水準から上昇した。
 リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物7.88%⇒8.02%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物7.96%⇒8.39% (08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.53%⇒8.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.02%⇒9.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.66%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.89%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.12%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.41%⇒+1.41%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、1.5年ぶり低水準から、ドル・円急伸で

 ドル・円オプション市場で変動率は1年半ぶりの低水準から上昇した。ドル・円相場の急伸でオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先安感に伴う円プット買いに拍車がかかり、円コール買いが後退した。3ヶ月物、6ヶ月物は1月末以来で最大となった。
■変動率
・1ヶ月物7.54%⇒8.18% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物8.20%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.64%⇒8.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.00%⇒9.16% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.48%⇒+0.24%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.66%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.72%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.82%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション] 変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.50%⇒10.76% (08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物9.62%⇒9.80%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.55%⇒9.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.67%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.36%⇒+2.44%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.24%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.13%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+1.08%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い強まる

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに加速、1月物は1月来で最大となった。
■変動率
・1ヶ月物8.12%⇒9.25%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物9.47%⇒10.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.43%⇒9.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.56%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.51%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.50%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.27%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.45%(8年10/27=+10.71%)

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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い継続

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.92%⇒11.13 %(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物11.25%⇒11.37 %(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.95%⇒11.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.84%⇒10.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.18%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.92%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.80%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.82%⇒+0.85%(8年10/27=+10.71%)

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